[發行]招商基金管理有限公司:招商財經大數據股票:招商財經大數據策略股票型證券投資基金招募說明書(更新)摘要(2019年第1號)

時間:2019年06月14日 14:30:56 中財網
招商財經大數據策略股票型證券投資基金招募說明書(更新)摘要


招商財經大數據策略股票型證券投資基金招募說明書(更新)摘要


(2019年第
1號)

基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中國民生銀行股份有限公司
截止日: 2019年
05月
02日

重要提示

招商財經大數據策略股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管
理委員會
2016年
7月
13日《關于準予招商財經大數據策略股票型證券投資基金注冊的批
復》(證監許可【2016】1597號文)注冊公開募集。本基金的基金合同于
2016年
11月
2
日正式生效。本基金為契約型開放式。


招商基金管理有限公司(以下稱“本基金管理人”或“管理人”)保證招募說明書的
內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊,中國證監會對基金募集的注冊
審查以要件齊備和內容合規為基礎,以充分的信息披露和投資者適當性為核心,以加強投
資者利益保護和防范系統性風險為目標。中國證監會不對基金的投資價值及市場前景等作
出實質性判斷或者保證。投資者應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同等信息披露文件
,自主判斷基金的投資價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險。


基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保
證基金一定盈利,也不保證最低收益。當投資人贖回時,所得或會高于或低于投資人先前
所支付的金額。如對本招募說明書有任何疑問,應尋求獨立及專業的財務意見。


本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投
資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市
場,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括:因整體政治、經濟、社會等環境因素對證
券價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,由于基金投資人連
續大量贖回基金產生的流動性風險,投資者申購、贖回失敗的風險,基金管理人在基金管
理實施過程中產生的基金管理風險,本基金的特定風險等。


基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人所管理的其它基金的業績并不構成
對本基金業績表現的保證。投資人在認購(或申購)本基金時應認真閱讀本基金的招募說
明書和基金合同。


基金招募說明書自基金合同生效日起,每六個月更新一次,并于每六個月結束之日后

45日內公告,更新內容截至每六個月的最后一日。


本更新招募說明書所載內容截止日為
2019年
5月
2日,有關財務和業績表現數據截止
日為
2019年
3月
31日,財務和業績表現數據未經審計。



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本基金托管人中國民生銀行股份有限公司已于
2019年
5月
23日復核了本次更新的招
募說明書。



§1基金管理人


1.1基金管理人概況
公司名稱:招商基金管理有限公司

注冊地址:深圳市福田區深南大道
7088號

設立日期:2002年
12月
27日

注冊資本:人民幣
13.1億元

法定代表人:李浩

辦公地址:深圳市福田區深南大道
7088號

電話:(0755)83199596

傳真:(0755)83076974

聯系人:賴思斯

股權結構和公司沿革:

招商基金管理有限公司于
2002年
12月
27日經中國證監會證監基金字[2002]100號文
批準設立,是中國第一家中外合資基金管理公司。目前公司注冊資本金為人民幣十三億一
千萬元(RMB1,310,000,000元),股東及股權結構為:招商銀行股份有限公司(以下簡稱
招商銀行”)持有公司全部股權的
55%,招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券
”)持有公司全部股權的
45%。



2002年
12月,公司由招商證券、ING Asset Management B.V.(荷蘭投資)、中國電
力財務有限公司、中國華能財務有限責任公司、中遠財務有限責任公司共同投資組建,成
立時注冊資本金人民幣一億元,股東及股權結構為:招商證券持有公司全部股權的
40%,
ING Asset Management B.V.(荷蘭投資)持有公司全部股權的
30%,中國電力財務有限公
司、中國華能財務有限責任公司、中遠財務有限責任公司各持有公司全部股權的
10%。



2005年
4月,經公司股東會審議通過并經中國證監會批復同意,公司注冊資本金由人
民幣一億元增加至人民幣一億六千萬元,股東及股權結構不變。



2007年
5月,經公司股東會審議通過并經中國證監會批復同意,招商銀行受讓中國電
力財務有限公司、中國華能財務有限責任公司、中遠財務有限責任公司及招商證券分別持
有的公司
10%、10%、10%及
3.4%的股權;
ING Asset Management B.V.(荷蘭投資)受
招商證券持有的公司
3.3%的股權。上述股權轉讓完成后,公司的股東及股權結構為:
招商銀行持有公司全部股權的
33.4%,招商證券持有公司全部股權的
33.3%,ING Asset


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Management B.V.(荷蘭投資)持有公司全部股權的
33.3%。同時,公司注冊資本金由人民
幣一億六千萬元增加至人民幣二億一千萬元。



2013年
8月,經公司股東會審議通過并經中國證監會批復同意,
ING Asset
Management B.V.(荷蘭投資)將其持有的公司
21.6%股權轉讓給招商銀行、11.7%股權轉
讓給招商證券。上述股權轉讓完成后,公司的股東及股權結構為:招商銀行持有全部股權

55%,招商證券持有全部股權的
45%。



2017年
12月,經公司股東會審議通過并經報備中國證監會,公司股東招商銀行和招
商證券按原有股權比例向公司同比例增資人民幣十一億元。增資完成后,公司注冊資本金
由人民幣二億一千萬元增加至人民幣十三億一千萬元,股東及股權結構不變。


公司主要股東招商銀行股份有限公司成立于
1987年
4月
8日。招商銀行始終堅持“因
您而變”的經營服務理念,已成長為中國境內最具品牌影響力的商業銀行之一。2002年
4

9日,招商銀行在上海證券交易所上市(股票代碼:600036);2006年
9月
22日,招
商銀行在香港聯合交易所上市(股份代號:3968)。


招商證券股份有限公司是百年招商局集團旗下的證券公司,經過多年創業發展,已成
為擁有證券市場業務全牌照的一流券商。2009年
11月
17日,招商證券在上海證券交易所
上市(代碼
600999);2016年
10月
7日,招商證券在香港聯合交易所上市(股份代號:
6099)。


公司將秉承“誠信、理性、專業、協作、成長”的理念,以“為投資者創造更多價值
”為使命,力爭成為中國資產管理行業具有“差異化競爭優勢、一流品牌”的資產管理公
司。



1.2主要人員情況
1.2.1董事會成員
李浩先生,招商銀行股份有限公司執行董事、常務副行長兼財務負責人。美國南加州
大學工商管理碩士學位,高級會計師。1997年
5月加入招商銀行任總行行長助理,2000

4月至
2002年
3月兼任招商銀行上海分行行長,2001年
12月起擔任招商銀行副行長,
2007年
3月起兼任財務負責人,2007年
6月起擔任招商銀行執行董事,
2013年
5月起擔
招商銀行常務副行長,2016年
3月起兼任深圳市招銀前海金融資產交易中心有限公司副
董事長。現任公司董事長。


鄧曉力女士,畢業于美國紐約州立大學,獲經濟學博士學位。2001年加入招商證券
并于
2004年
1月至
2004年
12月被中國證監會借調至南方證券行政接管組任接管組成員。

在加入招商證券前,鄧女士曾任
Citigroup(花旗集團)信用風險高級分析師。現任招商


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證券股份有限公司副總裁,分管招商資產管理有限公司、招商致遠資本投資有限公司;兼
任中國證券業協會風險控制委員會副主任委員。現任公司副董事長。


金旭女士,北京大學碩士研究生。1993年
7月至
2001年
11月在中國證監會工作。

2001年
11月至
2004年
7月在華夏基金管理有限公司任副總經理。2004年
7月至
2006年
1月在寶盈基金管理有限公司任總經理。2006年
1月至
2007年
5月在梅隆全球投資有限公
司北京代表處任首席代表。2007年
6月至
2014年
12月擔任國泰基金管理有限公司總經理
。2015年
1月加入招商基金管理有限公司,現任公司副董事長、總經理兼招商資產管理(
香港)有限公司董事長。


吳冠雄先生,碩士研究生,22年法律從業經歷。1994年
8月至
1997年
9月在中國北
方工業公司任法律事務部職員。1997年
10月至
1999年
1月在新加坡
Colin Ng &
Partners任中國法律顧問。1999年
2月至今在北京市天元律師事務所工作,先后擔任專職
律師、事務所權益合伙人、事務所管理合伙人、事務所執行主任和管理委員會成員。2009

9月至今兼任北京市華遠集團有限公司外部董事,2016年
4月至今兼任北京墨跡風云科
技股份有限公司獨立董事,2016年
12月至今兼任新世紀醫療控股有限公司(香港聯交所
上市公司)獨立董事,2016年
11月至今任中國證券監督管理委員會第三屆上市公司并購
重組專家咨詢委員會委員。現任公司獨立董事。


王莉女士,高級經濟師。畢業于中國人民解放軍外國語學院,歷任中國人民解放軍昆
明軍區三局戰士、助理研究員;國務院科技干部局二處干部;中信公司財務部國際金融處
干部、銀行部資金處副處長;中信銀行(原中信實業銀行)資本市場部總經理、行長助理、
副行長等職。現任中國證券市場研究設計中心(聯辦)常務干事兼基金部總經理;聯辦控股
有限公司董事總經理等。現任公司獨立董事。


何玉慧女士,加拿大皇后大學榮譽商學士,30年會計從業經歷。曾先后就職于加拿大
National Trust Company和
Ernst & Young,1995年
4月加入香港畢馬威會計師事務所,
2015年
9月退休前系香港畢馬威會計師事務所金融業內部審計、風險管理和合規服務主管
合伙人。目前兼任泰康保險集團股份有限公司,匯豐前海證券有限公司及建信金融科技
限公司的獨立董事,同時兼任多個香港政府機構轄下委員會及審裁處的成員和香港會計師
公會紀律評判小組成員。現任公司獨立董事。


孫謙先生,新加坡籍,經濟學博士。1980年至
1991年先后就讀于北京大學、復旦大
學、
William Paterson College和
Arizona State University并獲得學士、工商管理碩
士和經濟學博士學位。曾任新加坡南洋理工大學商學院副教授、廈門大學任財務管理與會
計研究院院長及特聘教授、上海證券交易所高級訪問金融專家。現任復旦大學管理學院特
聘教授和財務金融系主任。兼任上海證券交易所,中國金融期貨交易所和上海期貨交易所
博士后工作站導師,科技部復旦科技園中小型科技企業創新型融資平臺項目負責人。現任
公司獨立董事。



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1.2.2監事會成員
趙斌先生,畢業于深圳大學國際金融專業、格林威治大學項目管理專業,分別獲經濟
學學士學位、理學碩士學位。1992年
7月至
1996年
4月歷任招商銀行證券部員工、福田
營業部交易室主任;1996年
4月至
2006年
1月歷任招商證券股份有限公司海口營業部、
深圳龍崗證券營業部、深圳南山南油大道證券營業部負責人;2006年
1月至
2016年
1月
歷任招商證券私人客戶部總經理、零售經紀總部總經理。趙斌先生于
2007年
7月至
2011

5月擔任招商證券職工代表監事,2008年
7月起擔任招商期貨有限公司董事,2015年
7
月起擔任招商證券資產管理有限公司董事。2016年
1月至
2018年
11月,擔任招商證券
規總監、紀委書記,2018年
11月起擔任招商證券副總裁。現任公司監事會主席。


彭家文先生,中南財經大學國民經濟計劃學專業本科,武漢大學計算機軟件專業本科
。2001年
9月加入招商銀行。歷任招商銀行總行計劃資金部經理、高級經理,計劃財務部
總經理助理、副總經理。2011年
11月起任零售綜合管理部副總經理、總經理。2014年
6
月起任零售金融總部副總經理、副總裁。2016年
2月起任零售金融總部副總裁兼總行零售
信貸部總經理。2017年
3月起任招商銀行鄭州分行行長。2018年
1月起任總行資產負債管
理部總經理兼投資管理部總經理。現任公司監事。


羅琳女士,廈門大學經濟學碩士。1996年加入招商證券股份有限公司投資銀行部,先
后擔任項目經理、高級經理、業務董事;2002年起參與招商基金管理有限公司籌備,公司
成立后先后擔任基金核算部高級經理、產品研發部高級經理、副總監、總監、產品運營官
,現任首席市場官兼市場推廣部總監、渠道財富管理部總監、公司監事。


魯丹女士,中山大學國際工商管理碩士;2001年加入美的集團股份有限公司任
Oracle
ERP系統實施顧問;2005年
5月至
2006年
12月于韜睿惠悅咨詢有限公司任咨詢顧問;
2006年
12月至
2011年
2月于怡安翰威特咨詢有限公司任咨詢總監;2011年
2月至
2014

3月任倍智人才管理咨詢有限公司首席運營官;現任招商基金管理有限公司戰略與人力
資源總監兼人力資源部總監、公司監事,兼任招商財富資產管理有限公司董事。


李揚先生,中央財經大學經濟學碩士,2002年加入招商基金管理有限公司,歷任基金
核算部高級經理、副總監、總監,現任產品運營官兼產品管理部負責人、公司監事。



1.2.3公司高級管理人員
金旭女士,總經理,簡歷同上。


鐘文岳先生,常務副總經理,廈門大學經濟學碩士。1992年
7月至
1997年
4月于中
國農村發展信托投資公司任福建(集團)公司國際業務部經理;1997年
4月至
2000年
1
月于申銀萬國證券股份有限公司任九江營業部總經理;2000年
1月至
2001年
1月任廈門
海發投資股份有限公司總經理;2001年
1月至
2004年
1月任深圳二十一世紀風險投資公


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司副總經理;2004年
1月至
2008年
11月任新江南投資有限公司副總經理;2008年
11月

2015年
6月任招商銀行股份有限公司投資管理部總經理;2015年
6月加入招商基金管
理有限公司,現任公司常務副總經理兼招商財富資產管理有限公司董事。


沙骎先生,副總經理,南京通信工程學院工學碩士。2000年
11月加入寶盈基金管理
有限公司,歷任
TMT行業研究員、基金經理助理、交易主管;2008年
2月加入國泰基金管
理有限公司,歷任交易部總監、研究部總監,投資總監兼基金經理,量化&保本投資事業部
總經理;2015年加入招商基金管理有限公司,現任公司副總經理兼招商資產管理(香港)
有限公司董事。


歐志明先生,副總經理,華中科技大學經濟學及法學雙學士、投資經濟碩士。2002年
加入廣發證券深圳業務總部任機構客戶經理;2003年
4月至
2004年
7月于廣發證券總部
任風險控制崗從事風險管理工作;2004年
7月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合規
部高級經理、副總監、總監、督察長,現任公司副總經理、董事會秘書,兼任招商財富資
產管理有限公司董事兼招商資產管理(香港)有限公司董事。


楊渺先生,副總經理,經濟學碩士。2002年起先后就職于南方證券股份有限公司、巨
田基金管理有限公司,歷任金融工程研究員、行業研究員、助理基金經理。2005年加入招
商基金管理有限公司,歷任高級數量分析師、投資經理、投資管理二部(原專戶資產投資部
)負責人及總經理助理,現任公司副總經理。


潘西里先生,督察長,法學碩士。1998年加入大鵬證券有限責任公司法律部,負責法
務工作;2001年
10月加入天同基金管理有限公司監察稽核部,任職主管;2003年
2月加
入中國證券監督管理委員會深圳監管局,歷任副主任科員、主任科員、副處長及處長;
2015年加入招商基金管理有限公司,現任公司督察長。



1.2.4基金經理
王平先生,管理學碩士,FRM。2006年加入招商基金管理有限公司,曾任投資風險管
理部助理數量分析師、風險管理部數量分析師、高級風控經理,主要負責公司投資風險管
理、金融工程研究等工作,現任量化投資部副總監兼招商量化精選股票型發起式證券投資
基金基金經理(管理時間:2016年
3月
15日至今)、招商穩榮定期開放靈活配置混合型
證券投資基金基金經理(管理時間:2016年
10月
27日至今)、招商財經大數據策略股票
型證券投資基金基金經理(管理時間:2016年
11月
2日至今)、招商滬深
300指數增強
型證券投資基金基金經理(管理時間:2017年
2月
10日至今)、招商中證
1000指數增強
型證券投資基金基金經理(管理時間:2017年
3月
3日至今)、招商盛合靈活配置混合型
證券投資基金基金經理(管理時間:2017年
4月
29日至今)、招商中證
500指數增強型
證券投資基金基金經理(管理時間:2017年
5月
17日至今)。



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1.2.5投資決策委員會成員
公司的投資決策委員會由如下成員組成:副總經理沙骎、總經理助理兼固定收益投資
部負責人裴曉輝,總經理助理兼投資管理一部總監王景、副總經理楊渺、基金經理白海峰
、固定收益投資部副總監馬龍、投資管理四部總監助理付斌。



1.2.6上述人員之間均不存在近親屬關系。

§2基金托管人


2.1基本情況
名稱:中國民生銀行股份有限公司(以下簡稱“中國民生銀行”)

住所:北京市西城區復興門內大街
2號

辦公地址:北京市西城區復興門內大街
2號

法定代表人:洪崎

成立時間:1996年
2月
7日

基金托管業務批準文號:證監基金字[2004]101號

組織形式:其他股份有限公司(上市)

注冊資本:28,365,585,227元人民幣

存續期間:持續經營

電話:010-58560666

聯系人:羅菲菲

中國民生銀行是我國首家主要由非公有制企業入股的全國性股份制商業銀行,同時又
是嚴格按照《公司法》和《商業銀行法》建立的規范的股份制金融企業。多種經濟成份在
中國金融業的涉足和實現規范的現代企業制度,使中國民生銀行有別于國有銀行和其他商
業銀行,而為國內外經濟界、金融界所關注。中國民生銀行成立二十年來,業務不斷拓展
,規模不斷擴大,效益逐年遞增,并保持了快速健康的發展勢頭。



2000年
12月
19日,中國民生銀行
A股股票(600016)在上海證券交易所掛牌上市。

2003年
3月
18日,中國民生銀行
40億可轉換公司債券在上交所正式掛牌交易。2004年
11月
8日,中國民生銀行通過銀行間債券市場成功發行了
58億元人民幣次級債券,成為
中國第一家在全國銀行間債券市場成功私募發行次級債券的商業銀行。2005年
10月
26日
民生銀行成功完成股權分置改革,成為國內首家完成股權分置改革的商業銀行,為中國
資本市場股權分置改革提供了成功范例。2009年
11月
26日,中國民生銀行在香港交易所
掛牌上市。



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中國民生銀行自上市以來,按照“團結奮進,開拓創新,培育人才;嚴格管理,規范
行為,敬業守法;講究質量,提高效益,健康發展”的經營發展方針,在改革發展與管理
等方面進行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平臺、“兩率”考核機制、“三卡”

工程、獨立評審制度、八大基礎管理系統、集中處理商業模式及事業部改革等制度創新,
實現了低風險、快增長、高效益的戰略目標,樹立了充滿生機與活力的嶄新的商業銀行形
象。


民生銀行榮獲第十三屆上市公司董事會“金圓桌”優秀董事會獎;

民生銀行在華夏時報社主辦的第十一屆金蟬獎評選中榮獲“2017年度小微金融服務銀
行”;

民生銀行榮獲《亞洲貨幣》雜志頒發的“2016中國地區最佳財富管理私人銀行”獎項


民生銀行榮獲新浪財經頒發的“年度最佳電子銀行”及“年度直銷銀行十強”獎項;

民生銀行榮獲
VISA頒發的“最佳產品設計創新獎”;

民生銀行在經濟觀察報舉辦的“中國卓越金融獎”評選中榮獲“年度卓越資產管理銀
行”;

民生銀行榮獲全國銀行間同業拆借中心授予的“2016年度銀行間本幣市場優秀交易商
”、“2016年度銀行間本幣市場優秀衍生品交易商”及“2016年度銀行間本幣市場優秀債
券交易商”獎項;

民生銀行榮獲中國銀行間交易協商會授予的“2016年度優秀綜合做市機構”和“2016
年度優秀信用債做市商”獎項;

民生銀行榮獲英國
WPP(全球最大的傳媒集團之一)頒發的“2017年度最具價值中國
品牌
100強”;

民生銀行在中國資產證券化論壇年會上被授予“2016年度特殊貢獻獎”。



2.2主要人員情況
張慶先生,中國民生銀行資產托管部總經理,博士研究生,具有基金托管人高級管理
人員任職資格,從事過金融租賃、證券投資、銀行管理等工作,具有
25年金融從業經歷,
不僅有豐富的一線實戰經驗,還有扎實的總部管理經歷。歷任中國民生銀行西安分行副行
長,中國民生銀行沈陽分行籌備組組長、行長、黨委書記。



2.3基金托管業務經營情況
中國民生銀行股份有限公司于
2004年
7月
9日獲得基金托管資格,成為《中華人民共
和國證券投資基金法》頒布后首家獲批從事基金托管業務的銀行。為了更好地發揮后發優


招商財經大數據策略股票型證券投資基金招募說明書(更新)摘要


勢,大力發展托管業務,中國民生銀行股份有限公司資產托管部從成立伊始就本著充分保
護基金持有人的利益、為客戶提供高品質托管服務的原則,高起點地建立系統、完善制度
、組織人員。資產托管部目前共有員工
71人,平均年齡
37歲,100%員工擁有大學本科以
上學歷,62.5%以上員工具有碩士以上文憑。


中國民生銀行堅持以客戶需求為導向,秉承“誠信、嚴謹、高效、務實”的經營理念
,依托豐富的資產托管經驗、專業的托管業務服務和先進的托管業務平臺,為境內外客戶
提供安全、準確、及時、高效的專業托管服務。截至
2019年
3月
31日,中國民生銀行
托管
182只證券投資基金。中國民生銀行資產托管部于
2018年
2月
6日發布了“愛托管”

品牌,近百余家資管機構及合作客戶的代表受邀參加了啟動儀式。資產托管部始終堅持以
客戶為中心,致力于為客戶提供全面的綜合金融服務。對內大力整合行內資源,對外廣泛
搭建客戶服務平臺,向各類托管客戶提供專業化、增值化的托管綜合金融服務,得到各界
的充分認可,也在市場上樹立了良好品牌形象,成為市場上一家有特色的托管銀行。自
2010年至今,中國民生銀行榮獲《金融理財》雜志頒發的“最具潛力托管銀行”、“最佳
創新托管銀行”、“金牌創新力托管銀行”獎和“年度金牌托管銀行”獎,榮獲《21世紀
經濟報道》頒發的“最佳金融服務托管銀行”獎。



§3相關服務機構


3.1基金份額銷售機構
3.1.1直銷機構
直銷機構:招商基金管理有限公司
招商基金客戶服務熱線:400-887-9555(免長途話費)
招商基金官網交易平臺
交易網站:www.cmfchina.com
客服電話:400-887-9555(免長途話費)
電話:(0755)83196437
傳真:(0755)83199059
聯系人:陳梓
招商基金戰略客戶部
地址:北京市西城區月壇南街
1號院
3號樓
1801
電話:010-56937566
聯系人:莫然



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地址:上海市浦東新區陸家嘴環路
1088號上海招商銀行大廈南塔
15樓
電話:(021)38577388
聯系人:胡祖望
招商基金機構理財部
地址:深圳市福田區深南大道
7088號招商銀行大廈
23樓
電話:(0755)83190401
聯系人:任虹虹
地址:北京市西城區月壇南街
1號院
3號樓
1801
電話:(010)56937404
聯系人:賈曉航
地址:上海市浦東新區陸家嘴環路
1088號上海招商銀行大廈南塔
15樓
電話:(021)38577379
聯系人:伊澤源
招商基金直銷交易服務聯系方式
地址:深圳市福田區深南大道
6019號金潤大廈
11層招商基金客戶服務部直銷柜臺
電話:(0755)83196359 83196358
傳真:(0755)83196360
備用傳真:(0755)83199266
聯系人:馮敏


3.1.2代銷機構
代銷機構代銷機構信息
招商銀行股份有限公司注冊地址:深圳市深南大道
7088號招商銀
行大廈
法定代表人:李建紅
電話:(0755)83198888
傳真:(0755)83195050
聯系人:鄧炯鵬
中國銀行股份有限公司注冊地址:北京市西城區復興門內大街
1

法定代表人:陳四清
電話:95566
傳真:(010)66594853
聯系人:張建偉
中國民生銀行股份有限公司注冊地址:北京市西城區復興門內大街
2

法定代表人:洪崎


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電話:95568
傳真:(010)58092611
聯系人:穆婷
中信銀行股份有限公司注冊地址:北京市東城區朝陽門北大街
9

法定代表人:李慶萍
電話:95558
傳真:(010)65550827
聯系人:王曉琳
上海浦東發展銀行股份有限公司注冊地址:上海市浦東新區浦東南路
500

法定代表人:高國富
電話:(021)61618888
傳真:(021)63604199
聯系人:高天
寧波銀行股份有限公司注冊地址:寧波市鄞州區寧南南路
700號
法定代表人:陸華裕
電話:0574-87050038
傳真:0574-87050024
聯系人:印萍萍
東莞農村商業銀行股份有限公司注冊地址:東莞市東城區鴻福東路
2號
法定代表人:何沛良
電話:0769-961122
聯系人:李燕紅
渤海銀行股份有限公司注冊地址:天津市河東區海河東路
218號
法定代表人:李伏安
電話:95541
傳真:022 5831 6569
聯系人:陳瑋
招商證券股份有限公司注冊地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈
A座
38-45層
辦公地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈
A座
38-45層
法定代表人:宮少林
電話:(0755)82960223
傳真:(0755)82960141
聯系人:林生迎
客戶服務電話:95565
網址:www.newone.com.cn
中國銀河證券股份有限公司注冊地址:北京市西城區金融大街
35號國
際企業大廈
C座
辦公地址:北京市西城區金融街
35號國企
大廈
C座
5層
法定代表人:陳有安


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電話:010-83574507
傳真:010-66568990
聯系人:辛國政
客服電話:4008-888-888
網址:www.chinastock.com.cn
廣發證券股份有限公司注冊地址:廣州天河區天河北路
183-187
號大都會廣場
43樓(4301-4316房)
辦公地址:廣東省廣州天河北路大都會廣

5、18、19、36、38、39、41、42、
43、44樓
法定代表人:孫樹明
電話:(020)87555888
傳真:(020)87555417
聯系人:黃嵐
客戶服務電話:95575或致電各地營業網

網址:www.gf.com.cn
申萬宏源證券有限公司(原申銀萬國證
券)
注冊地址:上海市徐匯區長樂路
989號
45

辦公地址:上海市徐匯區長樂路
989號
45

法定代表人:李梅
電話:021-33389888
傳真:021-33388224
聯系人:曹曄
客服電話:95523或
4008895523
網址:www.swhysc.com
光大證券股份有限公司注冊地址:上海市靜安區新閘路
1508號
辦公地址:上海市靜安區新閘路
1508號
法定代表人:薛峰
電話:(021)22169999
傳真:(021)22169134
聯系人:劉晨
客戶服務熱線:95525
網址:www.ebscn.com
申萬宏源西部證券有限公司(原宏源證
券)
注冊地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市
區)北京南路
358號大成國際大廈
20樓
2005室
辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市
區)北京南路
358號大成國際大廈
20樓
2005室
法定代表人:許建平
電話:(010)88085858
傳真:(010)88085195


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聯系人:李巍
客服電話:4008-000-562
網址:www.hysec.com
東北證券股份有限公司注冊地址:長春市自由大路
1138號
辦公地址:長春市凈月開發區生態大街
6666號東北證券
503室
法定代表人:楊樹財
聯系電話:0431-85096517
傳真:0431-85096795
聯系人:安巖巖
客服電話:400-600-0686
網址:www.nesc.cn
東莞證券股份有限公司注冊地址:廣東省東莞市莞城區可園南路
一號
公司地址:廣東省東莞市莞城區可園南路
一號金源中心
法定代表人:張運勇
電話:0769-22116572
傳真:0769-22115712
聯系人:張巧玲
客服電話:95328
網址:http://www.dgzq.com.cn
東海期貨有限責任公司注冊地址:上海市浦東新區東方路
1928號
東海證券大廈
8樓
辦公地址:上海市浦東新區東方路
1928號
東海證券大廈
8樓
法定代表人:陳太康
聯系人:李天雨
電話:021-68757102/13681957646
傳真:無
網址:www.qh168.com.cn
客服電話:95531/4008888588
宜信普澤投資顧問(北京)有限公司注冊地址:北京市朝陽區建國路
88號
9號

15層
1809
辦公地址:北京市朝陽區建國路
88號
SOHO現代城
C1809
法定代表人:戎兵
電話:010-52413385
傳真:010-85894285
聯系人:魏晨
統一客服電話:400-6099-200
公司網站地址:
www.yixinfund.com
海通證券股份有限公司


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注冊地址:上海市淮海中路
98號
辦公地址:上海市廣東路
689號
法定代表人:王開國
電話:021-23219000
傳真:021-23219100
聯系人:金蕓、李笑鳴
客服電話:95553
網址:
www.htsec.com
世紀證券有限責任公司
注冊地址:深圳市福田區深南大道
7088號
招商銀行大廈
40-42層
辦公地址:深圳市福田區深南大道
7088號
招商銀行大廈
40-42層
法定代表人:姜昧軍
聯系人:王雯
電話:0755-83199599
傳真:0755-83199545
統一客服電話:4008323000
公司網站地址:
www.csco.com.cn
泰誠財富基金銷售(大連)有限公司
注冊地址:遼寧省大連市沙河口區星海中
龍園
3號
辦公地址:遼寧省大連市沙河口區星海中
龍園
3號
法定代表人:林卓
聯系人:徐江
電話:0411-88891212-119
傳真:0411-84396536
統一客服電話:400-6411-001
公司網站地址:
www.haojiyoujijin.com
上海長量基金銷售投資顧問有限公司注冊地址:上海市浦東新區高翔路
526號
2幢
220室
法定代表人:張躍偉
電話:400-820-2899
傳真:021-58787698
聯系人:敖玲
深圳眾祿基金銷售股份有限公司注冊地址:深圳市羅湖區深南東路
5047號
發展銀行大廈
25樓
I、J單元
法定代表人:薛峰
電話:0755-33227950


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傳真:0755-82080798
聯系人:童彩平
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司注冊地址:杭州市余杭區倉前街道海曙路

2號
法定代表人:陳柏青
電話:0571-28829790
傳真:0571-26698533
聯系人:韓松志
諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限
公司
注冊地址:上海市金山區廊下鎮漕廊公路
7650號
205室
法定代表人:汪靜波
電話:400-821-5399
傳真:(021)38509777
聯系人:李娟
上海好買基金銷售有限公司注冊地址:上海市虹口區場中路
685弄
37

4號樓
449室
法定代表人:楊文斌
電話:(021)58870011
傳真:(021)68596916
聯系人:張茹
上海天天基金銷售有限公司注冊地址:上海市徐匯區龍田路
190號
2
號樓
2層
法定代表人:其實
電話:400-1818-188
傳真:021-64385308
聯系人:潘世友
浙江同花順基金銷售有限公司注冊地址:浙江省杭州市文二西路一號元
茂大廈
903室
法定代表人:凌順平
電話:0571-88911818
傳真:0571-86800423
聯系人:劉寧
上海陸金所基金銷售有限公司注冊地址:上海市浦東新區陸家嘴環路
1333號
14樓
09單元
法定代表人:郭堅
電話:021-20665952
傳真:021-22066653
聯系人:寧博宇


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上海聯泰資產管理有限公司注冊地址:中國(上海)自由貿易區富特
北路
277號
3層
310室
法定代表人:燕斌
電話:400-046-6788
傳真:021-52975270
聯系人:凌秋艷
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司注冊地址:深圳市福田區華強北路賽格科
技園
4棟
10層
1006#
法定代表人:楊懿
電話:400-166-1188
傳真:010-83363072
聯系人:文雯
嘉實財富管理有限公司注冊地址:上海市浦東新區世紀大道
8號
上海國金中心辦公樓二期
46層
4609-10單

法定代表人:趙學軍
電話:400-021-8850
聯系人:余永健
網址:
www.harvestwm.cn
珠海盈米財富管理有限公司注冊地址:廣東省珠海市橫琴新區寶華路
6號
105室-3491
法定代表人:肖雯
電話:020-80629066
聯系人:劉文紅
網址:
www.yingmi.cn
北京新浪倉石基金銷售有限公司注冊地址:北京市海淀區北四環西路
58

906
法定代表人:張琪
電話:010-62675369
聯系人:付文紅
網址:http://www.xincai.com/
北京蛋卷基金銷售有限公司注冊地址:北京市朝陽區阜通東大街
1號

6號樓
2單元
21層
222507
法定代表人:鐘斐斐
電話:4000-618-518
聯系人:戚曉強
網址:http://www.ncfjj.com/


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上海萬得投資顧問有限公司注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區
福山路
33號
11樓
B座
法定代表人:王延富
電話:400-821-0203
聯系人:徐亞丹
網址:http://www.520fund.com.cn/
上海華信證券有限責任公司注冊地址:上海浦東新區世紀大道
100號
環球金融中心
9樓
法定代表人:郭林
電話:400-820-5999
聯系人:徐璐
網址:www.shhxzq.com
天津國美基金銷售有限公司注冊地址:天津經濟技術開發區南港工業
區綜合服務區辦公樓
D座二層
202-124室
法定代表人:丁東華
電話:400-111-0889
聯系人:郭寶亮
網址:www.gomefund.com
北京匯成基金銷售有限公司注冊地址:北京市海淀區中關村大街
11

11層
1108
法定代表人:王偉剛
電話:400-619-9059
聯系人:丁向坤
網址:http://www.fundzone.cn
南京途牛金融信息服務有限公司注冊地址:南京市玄武區玄武大道
699-1

法定代表人:宋時琳
電話:400-799-9999
聯系人:賀杰
網址:http://jr.tuniu.com
鳳凰金信(銀川)投資管理有限公司注冊地址:寧夏回族自治區銀川市金鳳區
閱海灣中央商務區萬壽路
142號
14層
1402
法定代表人:程剛
電話:400-810-5919
聯系人:張旭
網址:www.fengfd.com
上海中正達廣投資管理有限公司注冊地址:上海市徐匯區龍騰大道
2815


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302室
法定代表人:黃欣
電話:400-6767-523
聯系人:戴珉微
網址:www.zzwealth.cn
上海基煜基金銷售有限公司注冊地址:上海市崇明縣長興鎮路潘園公

1800號
2號樓
6153室(上海泰和經濟
發展區)
法定代表人:王翔
電話: 400-820-5369
聯系人:吳鴻飛
網址:
www.jiyufund.com.cn
中民財富基金銷售(上海)有限公司注冊地址:上海市黃浦區中山南路
100號
7層
05單元
法定代表人:弭洪軍
電話:400-876-5716
聯系人:茅旦青
網址:www.cmiwm.com
北京創金啟富投資管理有限公司注冊地址:北京市西城區民豐胡同
31號
5
號樓
215A
法定代表人:梁蓉
電話:400-6262-818
聯系人:魏素清
網址:
www.5irich.com
聯儲證券有限責任公司注冊地址:上海市浦東新區陸家嘴環路
333號東方匯經中心
8樓
法定代表人:沙常明
電話:400-620-6868
聯系人:唐露
網址:
http://www.lczq.com/
上海華夏財富投資管理有限公司注冊地址:上海市虹口區東大名路
687號
一幢二樓
268室
法定代表人:李一梅
電話:13911253562
聯系人:吳振宇
網址:https://www.amcfortune.com/
上海挖財金融信息服務有限公司注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區
楊高南路
799號
5層
01、02/03室


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法定代表人:胡燕亮
電話:021-50810687
聯系人:樊晴晴
網址:
www.wacaijijin.com
北京肯特瑞基金銷售有限公司注冊地址:北京市海淀區中關村東路
66

1號樓
22層
2603-06
法定代表人:江卉
電話:01089189288
聯系人:徐伯宇
網址:
http://kenterui.jd.com/
天津萬家財富資產管理有限公司注冊地址:天津自貿區(中心商務區)迎
賓大道
1988號濱海浙商大廈公寓
2-2413

法定代表人:李修辭
電話:010-59013842
聯系人:王茜蕊
網址:http://www.wanjiawealth.com
北京植信基金銷售有限公司注冊地址:北京朝陽區四惠盛世龍源國食

10號樓
法定代表人:于龍之
客服電話:4006-802-123
郵箱:[email protected]
公司網址:https://www.zhixin-inv.com/
騰安基金銷售(深圳)有限公司注冊地址:深圳市南山區科技中一路騰訊
大廈
11樓
法定代表人:劉明軍
客服電話:95017轉
1轉
6或
075586013388
公司網址:https://www.tenganxinxi.com/
北京恒天明澤基金銷售有限公司注冊地址:北京市北京經濟技術開發區宏
達北路
10號
5層
5122室
法定代表人:周斌
聯系人:馬鵬程
聯系電話:010-57756074
客服電話:400-786-8868
公司網址:http://www.chtfund.com
濟安財富(北京)基金銷售有限公司注冊地址:北京市朝陽區太陽宮中路
16號

1號樓冠捷大廈
3層
307單元


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法定代表人:楊健
聯系人:李海燕
聯系電話:13501184929
客服電話:400-673-7010
公司網址:http://www.jianfortune.com/
北京百度百盈基金銷售有限公司注冊地址:北京市海淀區上地十街
10號
1

1層
101
法定代表人:張旭陽
聯系人:王語妍
聯系電話:13810785862
客服電話:95055-9
公司網址:https://www.baiyingfund.com/

基金管理人可根據有關法律法規規定,選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金,并
及時公告。



3.2注冊登記機構
名稱:招商基金管理有限公司
地址:深圳市福田區深南大道
7088號
法定代表人:李浩
電話:(0755)83196445
傳真:(0755)83196436
聯系人:宋宇彬


3.3律師事務所和經辦律師
名稱:上海源泰律師事務所
注冊地址:上海市浦東新區浦東南路
256號華夏銀行大廈
14樓
負責人:廖海
電話:(021)51150298
傳真:(021)51150398
經辦律師:劉佳、張雯倩
聯系人:劉佳


3.4會計師事務所和經辦注冊會計師
名稱:德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)


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注冊地址:上海市延安東路
222號外灘中心
30樓
執行事務合伙人:曾順福
電話:021-6141 8888
傳真:021-6335 0177
經辦注冊會計師:汪芳、吳凌志
聯系人:汪芳


§4基金名稱

招商財經大數據策略股票型證券投資基金


§5基金類型

股票型證券投資基金


§6投資目標

本基金通過大數據量化選股模型精選股票,在有效控制風險的前提下,力爭獲取超越
業績比較基準的投資回報,謀求基金資產的長期增值。



§7投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包
含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(含中小企業私募
債)、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規允許基金投資的其他
金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。


本基金為股票型基金,股票資產占基金資產的比例范圍為
80%-95%;每個交易日日終
在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于
基金資產凈值的
5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。


如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,
可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。



§8投資策略


1、資產配置策略


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本基金運用定量分析和定性分析手段,從宏觀政策、經濟環境、證券市場走勢等方面
對市場當期的系統性風險以及可預見的未來時期內各類資產的預期風險和預期收益率進行
分析評估,據此合理制定和調整資產配置比例。通過對股票、債券等各類資產進行配置,
在保持總體風險水平相對穩定的基礎上,力爭投資組合資產的穩定增值。



2、股票投資策略

采用定量和定性結合的方式進行股票精選,充分利用東方財富網的投資者行為數據因
子進行挖掘和優化,在控制風險的前提下增厚組合收益。


就定量方面,在剔除全
A股市場
ST股票及流動性最差的
10%的股票部分后,將依據量
化投資部門研發的量化模型對上市公司進行下一步的篩選。該量化模型通過對東方財富
大數據(包括股票關注度、點擊量等投資者行為數據)進行分析和研究,深度分析投資者
的行為規律,并提煉出能對股價短期收益率產生較強預測性的行為因子。再結合上市公司
的成長性因子、盈利性因子、估值類因子及對應股票標的的市值因子、流動性因子、技術
性因子等做進一步的篩選。為避免不同因子對股價影響的相關性過強,在基金日常管理運
作中,主要采取聚類分析和因子打分的方式選取符合最終篩選條件的股票。由于因子的持
續期有限,日常管理會對各類因子保持動態監控,及時剔除效果不明顯的因子。


就定性方面,在滿足定量篩選條件的股票樣本中,基金經理將結合資產的總量和沖擊
性成本,選擇性的剔除在財務質量方面存在嚴重缺陷或近期存在極大負面信息的備選樣本
,最大程度降低組合潛在的不利因素。



3、債券投資策略

出于對流動性、跟蹤誤差、有效利用基金資產的考量,本基金適時對債券進行投資。

通過研究國內外宏觀經濟、貨幣和財政政策、市場結構變化、資金流動情況,采取自上而
下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度,確定組合久期。進而根據各
類資產的預期收益率,確定債券資產配置。



4、資產支持證券投資策略

本基金將通過對宏觀經濟、提前償還率、資產池結構以及資產池資產所在行業景氣變
化等因素的研究,預測資產池未來現金流變化,并通過研究標的證券發行條款,預測提前
償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響。同時,基金管理人將密切關注流動性對標
的證券收益率的影響,綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇以及把握市場交易機會
等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,結合信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收
益高的品種進行投資,以期獲得長期穩定收益。



5、權證投資策略

本基金對權證資產的投資主要是通過分析影響權證內在價值最重要的兩種因素——標
的資產價格以及市場隱含波動率的變化,靈活構建避險策略,波動率差策略以及套利策略




招商財經大數據策略股票型證券投資基金招募說明書(更新)摘要


6、中小企業私募債券投資策略
中小企業私募債具有票面利率較高、信用風險較大、二級市場流動性較差等特點。因
此本基金審慎投資中小企業私募債券。

針對市場系統性信用風險,本基金主要通過調整中小企業私募債類屬資產的配置比例
,謀求避險增收。

針對非系統性信用風險,本基金通過分析發債主體的信用水平及個債增信措施,量化
比較判斷估值,精選個債,謀求避險增收。

本基金主要采取買入持有到期策略;當預期發債企業的基本面情況出現惡化時,采取
“盡早出售”策略,控制投資風險。


另外,部分中小企業私募債內嵌轉股選擇權,本基金將通過深入的基本面分析及定性
定量研究,自下而上地精選個債,在控制風險的前提下,謀求內嵌轉股權潛在的增強收益




7、股指期貨投資策略
本基金采取套期保值的方式參與股指期貨的投資交易,以管理投資組合的系統性風險
,改善組合的風險收益特性。


隨著證券市場的發展、金融工具的豐富和交易方式的創新等,基金將積極尋求其他投
資機會,如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后
,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。



§9投資決策程序

本基金采用投資決策委員會領導下的團隊式投資管理模式。投資決策委員會定期就投
資管理業務的重大問題進行討論。基金經理、研究員、交易員在投資管理過程中責任明確
、密切合作,在各自職責內按照業務程序獨立工作并合理地相互制衡。具體的投資管理程
序如下:

(1)投資決策委員會審議投資策略、資產配置和其它重大事項;
(2)投資部門通過投資例會等方式討論擬投資的個券,研究員提供研究分析與支持;
(3)基金經理根據所管基金的特點,確定基金投資組合;
(4)基金經理發送投資指令;
(5)交易部審核與執行投資指令;
(6)數量分析人員對投資組合的分析與評估;
(7)基金經理對組合的檢討與調整。


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在投資決策過程中,風險管理部門負責對各決策環節的投資風險、操作風險等進行監
控,并定期對投資風險及績效做出評估,提供給投資決策委員會和基金經理等,以供決策
參考。



§10業績比較基準

本基金的業績比較基準為:滬深
300指數收益率×80%+中債綜合指數收益率×20%

本基金為股票型基金,基金投資組合中股票資產占基金資產的比例范圍為
80%-95%;
因此,本基金的基準指數按照目標配置采用了復合指數,即滬深
300指數收益率×80%+中
綜合指數收益率×20%。


滬深
300指數由專業指數提供商“中證指數有限公司”編制和發布,由滬深
A股中規
模大、流動性好的最具代表性的
300只股票組成,以綜合反映滬深
A股市場整體表現,具
有良好的市場代表性和市場影響力。中債綜合指數由中央國債登記結算有限責任公司編制
,該指數旨在綜合反映債券全市場整體價格和投資回報情況。該指數涵蓋了銀行間市場和
交易所市場,成份券種包括除資產支持債和部分在交易所發行上市的債券以外的其他所有
債券,具有廣泛的市場代表性,能夠反映債券市場總體走勢。本基金管理人認為,該業績
比較基準目前能夠忠實地反映本基金的風險收益特征。


如果今后法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準
推出,或者本基金業績比較基準停止發布,或者是市場上出現更加適合用于本基金的業績
基準的指數時,本基金可以在與本基金托管人協商同意后變更業績比較基準并及時公告。

本基金由于上述原因變更標的指數和業績比較基準,基金管理人應于變更前在中國證監會
指定的媒介上公告,無需召開基金份額持有人大會審議。



§11基金的風險收益特征

本基金是股票型基金,屬于證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種,其
預期風險收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。



§12基金投資組合報告

招商財經大數據策略股票型證券投資基金管理人-招商基金管理有限公司的董事會及
董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性
、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



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本投資組合報告所載數據截至
2019年
3月
31日,來源于《招商財經大數據策略股票
型證券投資基金
2019年第
1季度報告》。



1報告期末基金資產組合情況

序號項目金額(元)
占基金總資產的比
例(%)
1權益投資
19,094,884.42 94.02
其中:股票
19,094,884.42 94.02
2基金投資
--
3固定收益投資
37,399.75 0.18
其中:債券
37,399.75 0.18
資產支持證券
--
4貴金屬投資
--
5金融衍生品投資
--
6買入返售金融資產
--
其中:買斷式回購的買入返售金融資產
--
7銀行存款和結算備付金合計
1,137,685.03 5.60
8其他資產
38,754.80 0.19
9合計
20,308,724.00 100.00

2報告期末按行業分類的股票投資組合


2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合
代碼行業類別公允價值(元)
占基金資產凈值比
例(%)
A農、林、牧、漁業
149,012.00 0.74
B采礦業
231,889.00 1.15
C制造業
9,901,830.00 49.13
D電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
271,157.00 1.35
E建筑業
351,158.80 1.74
F批發和零售業
503,458.00 2.50
G交通運輸、倉儲和郵政業
1,083,816.00 5.38
H住宿和餐飲業
142,430.40 0.71
I信息傳輸、軟件和信息技術服務業
738,989.00 3.67
J金融業
3,528,150.00 17.50
K房地產業
1,011,658.72 5.02
L租賃和商務服務業
608,614.00 3.02
M科學研究和技術服務業
120,010.00 0.60
N水利、環境和公共設施管理業
79,192.00 0.39


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O居民服務、修理和其他服務業
--
P教育
--
Q衛生和社會工作
142,800.00 0.71
R文化、體育和娛樂業
230,719.50 1.14
S綜合
--
合計
19,094,884.42 94.74

2.2報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有港股通投資股票。



3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號股票代碼股票名稱數量(股)
公允價值
(元)
占基金資產
凈值比例
(%)
1 601318中國平安
9,600 740,160.00 3.67
2 002304洋河股份
3,800 495,596.00 2.46
3 000002萬科A
15,301 470,046.72 2.33
4 600276恒瑞醫藥
6,072 397,230.24 1.97
5 002415海康威視
10,221 358,450.47 1.78
6 601169北京銀行
54,500 337,900.00 1.68
7 601888中國國旅
4,700 329,376.00 1.63
8 002008大族激光
7,800 329,160.00 1.63
9 000423東阿阿膠
6,400 303,680.00 1.51
10 000333美的集團
6,200 302,126.00 1.50

4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號債券品種公允價值(元)
占基金資產凈值比
例(%)
1國家債券
--
2央行票據
--
3金融債券
--
其中:政策性金融債
--
4企業債券
--
5企業短期融資券
--
6中期票據
--
7可轉債(可交換債)
37,399.75 0.19
8同業存單
--
9其他
--
10合計
37,399.75 0.19


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5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號債券代碼債券名稱數量(張)
公允價值
(元)
占基金資產
凈值比例
(%)
1 110053蘇銀轉債
210 20,999.91 0.10
2 127011中鼎轉
2 90 8,999.90 0.04
3 128061啟明轉債
74 7,399.94 0.04

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投
資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。



7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。



8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。



9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明


9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未持有股指期貨合約。



9.2本基金投資股指期貨的投資政策
本基金采取套期保值的方式參與股指期貨的投資交易,以管理投資組合的系統性風險
,改善組合的風險收益特性。



10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明


10.1本期國債期貨投資政策
根據本基金合同規定,本基金不參與國債期貨交易。



招商財經大數據策略股票型證券投資基金招募說明書(更新)摘要


10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
根據本基金合同規定,本基金不參與國債期貨交易。



10.3本期國債期貨投資評價
根據本基金合同規定,本基金不參與國債期貨交易。



11投資組合報告附注


11.1

報告期內基金投資的前十名證券的發行主體未有被監管部門立案調查,不存在報告編
制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。



11.2
本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫,本基金管理人從制度
和流程上要求股票必須先入庫再買入。



11.3其他資產構成
序號名稱金額(元)
1存出保證金
1,560.60
2應收證券清算款
29,867.44
3應收股利
-
4應收利息
237.32
5應收申購款
7,089.44
6其他應收款
-
7待攤費用
-
8其他
-
9合計
38,754.80

11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。



11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

招商財經大數據策略股票型證券投資基金招募說明書(更新)摘要


本基金本報告期末投資前十名股票中不存在流通受限情況。



§13基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但投資
者購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構,本基金管理人不保
證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險
,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。


本基金合同生效以來的投資業績及與同期基準的比較如下表所示:

階段凈值增長
率①
凈值增
長率標
準差②
業績比較
基準收益
率③
業績比較基
準收益率標
準差④
①-③
②-④
2016.11.02-2016.12.31 -1.70% 1.06% -1.52% 0.60% -0.18% 0.46%
2017.01.01-2017.12.31 -12.17% 1.06% 17.22% 0.51% -29.39% 0.55%
2018.01.01-2018.12.31 -26.53% 1.38% -19.26% 1.07% -7.27% 0.31%
2019.01.01-2019.03.31 26.50% 1.44% 22.74% 1.24% 3.76% 0.20%
自基金成立起至
2019.03.31 -19.76% 1.25% 14.38% 0.88% -34.14% 0.37%

注:本基金合同生效日為
2016年
11月
2日。



§14基金的費用概覽


14.1基金費用的種類
1、基金管理人的管理費;
2、基金托管人的托管費;
3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;
4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費;
5、基金份額持有人大會費用;
6、基金的證券、期貨交易費用;
7、基金的銀行匯劃費用;
8、基金相關賬戶的開戶及維護費用;
9、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。



14.2基金費用計提方法、計提標準和支付方式

招商財經大數據策略股票型證券投資基金招募說明書(更新)摘要


1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的
1.50%年費率計提。管理費的計算方法如下


H=E×1.50%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月初
3個

工作日內向托管人出具劃款指令,經基金托管人復核后
3個工作日內從基金財產中一次性

支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。

2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的
0.25%的年費率計提。托管費的計算方法如

下:
H=E×0.25%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月初
3個

工作日內向托管人出具劃款指令,經基金托管人復核后
3個工作日內從基金財產中一次性
支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。

上述“14.1基金費用的種類”中第
3-9項費用,根據有關法規及相應協議規定,按
費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。



14.3不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

損失;
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;
3、《基金合同》生效前的相關費用;
4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。



14.4費用調整
在法律法規規定的范圍內,基金管理人和基金托管人協商一致后,可根據基金發展情
況調整基金管理費率、基金托管費率等相關費率。

調整基金管理費率、基金托管費率等費率,須召開基金份額持有人大會審議。



招商財經大數據策略股票型證券投資基金招募說明書(更新)摘要


基金管理人必須最遲于新的費率實施日前
2日在至少一種指定媒介和基金管理人網站
上公告。



14.5基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。



14.6與基金銷售有關的費用
1、申購費用
本基金申購采用金額申購方式,申購費率如下表。投資者在一天之內如果有多筆申
購,費率按單筆分別計算。


申購金額(M)申購費率
M<100萬
1.5%
100萬≤M<200萬
1.0%
200萬≤M<500萬
0.6%
M≥500萬每筆
1000元

本基金的申購費用由投資人承擔,不列入基金資產,用于基金的市場推廣、銷售、登

記等各項費用。

申購費用的計算方法:
凈申購金額=申購金額/(1+申購費率),或凈申購金額=申購金額-固定申購費金額
申購費用=申購金額-凈申購金額,或申購費用=固定申購費金額
申購費用以人民幣元為單位,計算結果保留到小數點后第2位,小數點后第3位開始舍

去,舍去部分歸基金財產。

2、贖回費用
本基金的贖回費率按基金份額持有期限遞減,費率如下:

連續持有時間(N)贖回費率
N<7日
1.5%
7日≤N<30日
0.75%
30日≤N<1年
0.5%
1年≤N<2年
0.25%


招商財經大數據策略股票型證券投資基金招募說明書(更新)摘要


N≥2年0%
(注:1年指365天,2年為730天,依此類推)

贖回費用的計算方法:贖回費用=贖回份額×贖回受理當日基金份額凈值×贖回費率

贖回費用以人民幣元為單位,計算結果保留到小數點后第2位,小數點后第3位開始舍
去,舍去部分歸基金財產。


贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時
收取。對持續持有期少于7日的投資人收取1.5%的贖回費,對持續持有期少于30日且不少于
7日的投資人收取0.75%的贖回費,并將上述贖回費全額計入基金財產;對持續持有期少于3
個月且不少于30日的投資人收取0.5%的贖回費,并將贖回費總額的75%計入基金財產;對持
續持有期長于3個月但少于6個月的投資人收取0.5%的贖回費,并將贖回費總額的50%計入基
金財產;對持續持有期長于6個月的投資人,應當將贖回費總額的25%計入基金財產。如法
律法規對贖回費的強制性規定發生變動,本基金將依新法規進行修改,不需召開持有人大
會。



3、轉換費用

(1)各基金間轉換的總費用包括轉出基金的贖回費和申購補差費兩部分。

(2)每筆轉換申請的轉出基金端,收取轉出基金的贖回費,對持續持有期少于7日的
投資人收取1.5%的贖回費,對持續持有期少于30日且不少于7日的投資人收取0.75%的贖回
費,并將上述贖回費全額計入基金財產;對持續持有期少于3個月且不少于30日的投資人收
取0.5%的贖回費,并將贖回費總額的75%計入基金財產;對持續持有期長于3個月但少于6個
月的投資人收取0.5%的贖回費,并將贖回費總額的50%計入基金財產;對持續持有期長于6
個月的投資人,應當將贖回費總額的25%計入基金財產。

(3)每筆轉換申請的轉入基金端,從申購費率(費用)低向高的基金轉換時,收取轉
入基金與轉出基金的申購費用差額;申購補差費用按照轉入基金金額所對應的申購費率
(費用)檔次進行補差計算。從申購費率(費用)高向低的基金轉換時,不收取申購補差
費用。

(4)基金轉換采取單筆計算法,投資者當日多次轉換的,單筆計算轉換費用。

4、基金管理人官網交易平臺交易
www.cmfchina.com網上交易,詳細費率標準或費率標準的調整請查閱官網交易平臺及
基金管理人公告。

5、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應于新的費
率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

6、基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情況下根據市場情況制定
基金促銷計劃,定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監管部


招商財經大數據策略股票型證券投資基金招募說明書(更新)摘要


門要求履行必要手續后,基金管理人可以適當調低本基金的申購費率和贖回費率。


基金管理人可以針對特定投資人(如養老金客戶等)開展費率優惠活動,屆時將提前
公告。



§15對招募說明書更新部分的說明

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運
作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及
其它有關法律法規的要求,對本基金管理人于
2018年
12月
14日刊登的本基金招募說明書
進行了更新,并根據本基金管理人在前次招募說明書刊登后本基金的投資經營活動進行了
內容補充和數據更新。


本次主要更新的內容如下:


1、更新了“重要提示”。



2、更新了“釋義”。



3、在“基金管理人”部分,更新了“主要人員情況”。



4、在“基金托管人”部分,更新了“基本情況”,更新了“基金托管業務經營情況”,
更新了“基金托管人的內部控制制度”。



5、在“相關服務機構”部分,更新了“基金份額銷售機構”。



6、在“基金的投資”部分,更新了“基金投資組合報告”。



7、更新了“基金的業績”。



8、更新了“其他應披露事項”。


招商基金管理有限公司
2019年
6月
14日


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